지난 글에서 우리는 HTS로 나만의 조건검색식을 만들었습니다. 그런데 잠깐, 이 검색식이 정말 수익을 내줄까요? 혹시 상승장에서만 잠깐 맞았던 '운'은 아닐까요?
내 소중한 돈을 실제로 투입하기 전에 반드시 거쳐야 할 과정이 있습니다. 바로 '백테스팅(Backtesting)'입니다. 타임머신을 타고 과거로 돌아가 "만약 이 전략대로 매매했다면 얼마를 벌었을까?"를 시뮬레이션해보는 과정입니다. 오늘은 코딩 없이 클릭 몇 번으로 내 전략을 검증하는 가장 현실적인 방법을 소개합니다.
목차
- 1. 백테스팅이란? (모의고사 없는 수능은 없다)
- 2. 검증 도구: '트레이딩뷰' 활용법 (가장 쉬운 길)
- 3. 검증 지표: 수익률보다 중요한 'MDD'의 비밀
- 4. HTS 성과검증: 내 검색식 승률 확인하기
1. 백테스팅이란? (모의고사 없는 수능은 없다)
아무리 좋은 총(조건검색)을 만들었어도, 사격 연습(검증) 없이 전장에 나가는 것은 자살행위입니다. 백테스팅은 과거의 차트 데이터에 내 매매 로직을 대입해 보는 것입니다.
"20일선 돌파 시 매수, 5% 수익 시 매도"라는 전략이 있다고 칩시다. 백테스팅을 돌리면 컴퓨터가 지난 1년, 3년, 5년 치 차트를 순식간에 훑어서 "총 100번 매매했고, 승률은 60%이며, 최종 수익은 1,500만 원입니다"라고 성적표를 보여줍니다.
2. 검증 도구: '트레이딩뷰' 활용법 (가장 쉬운 길)
파이썬 코딩을 못 해도 괜찮습니다. 전 세계 트레이더들이 가장 많이 쓰는 차트 도구인 '트레이딩뷰(TradingView)'를 쓰면 됩니다. (기본 기능은 무료입니다)
✅ 따라 하기 (3단계)
- 접속: 트레이딩뷰 사이트에 접속하여 원하는 종목(예: 삼성전자) 차트를 엽니다.
- 전략 추가: 하단 메뉴의 [전략 테스터]를 클릭하고, 상단 [지표] 메뉴에서 '전략' 탭을 누릅니다.
- 선택: 이미 만들어진 수천 개의 전략(예: MACD Strategy, RSI Strategy 등) 중 하나를 클릭합니다.
클릭 즉시 차트 하단에 '순익(Net Profit)', '승률(Percent Profitable)' 등의 결과가 1초 만에 뜹니다. 여기서 수치(RSI 30→40 등)를 바꿔가며 최적의 값을 찾을 수 있습니다.
3. 검증 지표: 수익률보다 중요한 'MDD'의 비밀
백테스팅 결과에서 '총수익률'만 보면 망합니다. 진짜 고수들이 가장 먼저 확인하는 지표는 따로 있습니다.
- 승률 (Win Rate): 최소 50% 이상은 나와야 심리적으로 버틸 수 있습니다.
- ★ MDD (Maximum Drawdown, 최대 낙폭): 가장 중요합니다. 내 계좌가 '최악의 순간에 고점 대비 얼마나 녹아내렸는가'를 보여줍니다.
(예: 수익률이 100%라도 MDD가 -50%라면? 원금이 반토막 나는 공포를 견뎌야 그 수익을 얻는다는 뜻입니다. 현실적으로 불가능합니다.) - 손익비 (Profit Factor): (총수익 / 총손실) 비율입니다. 1.5 이상이면 훌륭한 전략입니다.
4. HTS 성과검증: 내 검색식 승률 확인하기
국내 증권사(키움증권 등) HTS에도 '성과검증' 기능이 있습니다. 내가 만든 조건검색식이 과거 특정 시점에 종목을 잘 뽑아냈는지 확인하는 기능입니다.
✅ 활용법
조건검색 창에서 [성과검증] 버튼을 누른 후, 날짜를 1달 전, 6개월 전 하락장 날짜로 바꿔보세요. 그때 검색된 종목들이 일주일 뒤, 한 달 뒤에 올랐는지 내렸는지 빨간색/파란색으로 적나라하게 보여줍니다.
이 과정을 통해 "아, 내 검색식은 하락장에서는 전멸하는구나. 필터(조건)를 더 추가해야겠다"는 피드백을 얻을 수 있습니다.
마무리하며
백테스팅은 '확신'을 사는 과정입니다. 과거 데이터를 통해 검증된 전략을 가진 투자자는 하락장이 와도 "이 전략은 역사적으로 결국 우상향했어"라는 믿음으로 버틸 수 있습니다. 감으로 매매하지 마세요. 데이터로 검증하세요.
이제 전략도 세웠고 검증도 끝났습니다. 하지만 직장인이 장중 내내 차트를 보고 있을 수는 없겠죠? 다음 마지막 편에서는 [4편: "내가 잠든 사이에도 계좌는 일한다" 자동감시주문 활용법]을 통해 매매 자체를 자동화하는 방법을 알려드리겠습니다.
※ 백테스팅 결과는 과거의 데이터일 뿐, 미래의 수익을 100% 보장하지 않습니다. 실전 투입 전 소액으로 충분한 테스트를 거치시기 바랍니다.
